Tabla De Pares De Correlación De Divisas

Correlaciones de divisas Cada celda de las siguientes tablas contiene el coeficiente de correlación para dos pares de divisas (correlaciones de divisas) que se nombran en los campos correspondientes del panel superior e izquierdo. El coeficiente de correlación mide la proximidad de dos pares de divisas. Si ambos pares se desplazan hacia arriba y hacia abajo en perfecto unísono, su coeficiente de correlación es 1. Si el movimiento de un par no dice nada sobre el movimiento del otro par entonces hay una correlación cero entre estos pares. Si dos pares se mueven en direcciones exactamente opuestas entonces su coeficiente de correlación es -1. Las correlaciones también se dividen en cuatro grupos de acuerdo con su fuerza. Para una fácil visualización, todas las correlaciones de la tabla siguiente se colorean para mostrar su resistencia, como se indica a continuación: Débil (Blanco): el valor absoluto del coeficiente de correlación no supera 0,3 (es decir, puede ser de -0,3 a 0,3). Medio (Gris): el valor absoluto del coeficiente es superior a 0,3 pero inferior a 0,5. Fuerte (Negro): el valor absoluto del coeficiente es mayor que 0,5 pero menor que 0,8. Alto (Rojo): el valor absoluto del coeficiente de correlación es igual o superior a 0,8. Los coeficientes de correlación se calculan utilizando los precios de cierre diarios observados durante los últimos 40 días de negociación (a corto plazo) y los últimos 120 días de negociación (plazo más largo). Estos dos períodos se han elegido entre doscientos posibles períodos de correlación basados ​​en la concordancia entre sus coeficientes de correlación y las fluctuaciones diarias de los precios. Como se puede ver en el simulador de correlación (Nota: Esta calculadora requiere que Flash esté instalado y habilitado en Javascript en su navegador), la correlación real normalmente divergirá más fuerte del valor objetivo cuando se calcula para períodos de tiempo más cortos. Esto hace que sea importante comprobar las correlaciones a corto plazo con las correlaciones a largo plazo, lo que se hace en la tabla REL a continuación. La tabla REL (de quotreliabilityquot) compara las correlaciones a corto y largo plazo y muestra el promedio de ambos coeficientes cuando permanecen cerca para ambos períodos de tiempo. Se cree que si los coeficientes de correlación a corto y largo plazo coinciden, la correlación es más confiable - es más probable que persista en un futuro próximo. Puede comprobar cómo cambian las correlaciones diarias a corto plazo ya largo plazo con el tiempo para los pares de divisas más intercambiados en la página de correlación final (Nota: El tamaño de esta página es de 1,3 Mbs y requiere que tenga Flash instalado y Javascript habilitado en su navegador). La correlación también puede definirse como el grado de similitud (similitud directa cuando la correlación es positiva / semejanza inversa cuando la correlación es negativa) que se puede esperar existir entre patrones de gráficos técnicos (por ejemplo, líneas de tendencia, patrones de precios, candelabros y ondas de Elliott) Dos pares de divisas. Por ejemplo, se puede esperar ver una imagen espectral casi exacta de la línea de tendencia que aparece en el gráfico EUR / USD diario cuando se mira el mismo gráfico de escala de tiempo de USD / CHF (porque la correlación negativa de estos pares es tan alta). Por lo tanto, los coeficientes de correlación diarios que se muestran aquí miden la correspondencia entre los patrones de gráficos intermedios (últimos 120 días) y menores (últimos 40 días) visibles en los gráficos diarios de los pares de divisas para los que se calculan. Esta información será más útil para los comerciantes de posición (manteniendo las posiciones abiertas de un día a pocos días) que dependen principalmente de los estudios de gráfico diario. Si desea calcular correlaciones para otros períodos de tiempo, puede hacerlo en Excel, como se describe en la parte inferior de esta página. Tabla de Correlaciones de Divisas Nota. Lo mejor es diversificarse en aquellos pares de divisas cuya correlación se colorea en Blanco o Gris (con más precaución) en la tabla REL. Puede reducir aún más la lista de candidatos para la diversificación, excluyendo a los pares que han pasado menos tiempo siendo débilmente correlacionados durante los últimos 100 días de negociación - como se muestra en la página de correlaciones finales (suma de los porcentajes de tiempo que el 40- Día y las correlaciones de 120 días se mantuvo débil. Tenga en cuenta: El tamaño de esta página es de 1,3 Mbs y requiere que tenga instalado Flash y Javascript activado en su navegador). Si la correlación está coloreada en rojo para dos pares en la tabla REL se puede utilizar para seleccionar para el comercio sólo ese par que ofrece la entrada con la mayor relación de recompensa a riesgo entre los dos. También puede utilizar esta información para aclarar la imagen técnica (por ejemplo, los recuentos de olas de Elliott) del par de divisas que comercializa mirando el gráfico del otro par de divisas, con el cual está altamente correlacionado. Tutorial de Correlaciones de Excel Puede calcular correlaciones individuales para dos pares de divisas y para cualquier período de tiempo siguiendo estos pasos: Seleccione los pares de divisas que desea analizar. Exporte los datos de precios de cada uno de estos pares desde los gráficos de forex (por ejemplo, Intellicharts) a un archivo de su computadora (el formato habitual para la exportación de datos es CSV). Importe cada archivo en Excel yendo a DatagtImport External DatagtImport Data y apuntando a él. Es posible que tenga que importar los números como texto y luego reemplazar los puntos por comas para que Excel pueda trabajar con los precios como números. Asegúrese de que las fechas de la serie temporal importada estén de acuerdo para cada fila (puede omitir este paso si está trabajando con un solo feed de precios). Elimine las columnas de Abrir, Alto y Bajo. Cambie los nombres de las columnas con los precios de cierre con los nombres de los pares de divisas a los que pertenecen. Utilice la función CORREL para calcular la correlación. Esta función funciona en dos matrices, que serán rangos de la misma duración de los precios de cierre para los dos pares. Simplemente escriba en una de las celdas vacías quotcorrel (quot luego presione el botón quotfxquot junto a la barra de fórmulas y seleccione los dos rangos. La fórmula resultante se verá así - CORREL (A1: A40B1: B40) y calculará el valor de la Coeficiente de correlación entre los pares para el periodo de tiempo elegido. En este ejemplo será de 40 horas, días o semanas dependiendo de la escala de tiempo de las cartas que se analizan. Para calcular la matriz de correlación de cualquier número de pares repetir los pasos anteriores 1 a 3 para cada par Recortar toda la tabla para que los nombres de los pares de divisas se encuentren en la primera fila y los precios de cierre sean sólo para el período de tiempo que desea analizar En lugar de utilizar la función CORREL, vaya a ToolsgtData Analysis. Seleccione quotCorrelationquot de la lista de herramientas de análisis. Pulse el botón al lado de quotInput Rangequot y, a continuación, resalte el contenido de todas las columnas. Consulte la marca junto a quotLabels en First Rowquot. Seleccione el rango de salida seleccionando una celda a la derecha de la mesa. Presione quotOKquot. Nota . Es posible que deba instalar el paquete de análisis de datos de su CD de instalación de Office si no se carga de forma predeterminada. Para instalarlo, vaya a ToolsgtAdd-Ins. a continuación, seleccione Herramientas para análisis y pulsa en Aceptar para comenzar a crear sus correlaciones de divisas matrix. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 galleta, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 galleta 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 galleta 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 105510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 galleta, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 galletas 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090: Currensee 104210801076107710901100, 108210721082 1089108410771089109010801083108010891100 10741072108311021090108510991077 1087107210881099 108610901085108610891080109010771083110010851086 1076108810911075 10761088109110751072 105010721082 109510801090107210901100 1090107210731083108010941091 1042 108210721078107610861081 110310951077108110821077 1090107210731083108010941099 1089108610761077108810781080109010891103 10821086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 10841077107810761091 10761074109110841103 107410721083110210901085109910841080 108710721088107210841080 (107410771088109010801082107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080) 10791072 108910861086109010741077109010891090107410911102109710801081 108710771088108010861076 1074108810771084107710851080 (10751086108810801079108610851090107210831100108510991077 107910721075108610831086107410821080). 1057 1087108610841086109711001102 108910831077107610911102109710801093 108210721090107710751086108810801081 10841086107810851086 107310991089109010881086 108810721089109610801092108810861074107210901100 109010721073108310801095108510991077 10791085107210951077108510801103. 10541073108810721090108010901077 10741085108010841072108510801077, 109510901086 1085107210831080109510801077 1086109010881080109410721090107710831100108510861081 1082108610881088107710831103109410801080 108910741080107610771090107710831100108910901074109110771090 1086 1082108610881088107710831103109410801080 1076107410911093 10741072108311021090108510991093 108710721088 1074 108710881086109010801074108610871086108310861078108510991093 108510721087108810721074108310771085108011031093 (10851072108710881080108410771088, 10821086107510761072 1094107710851072 10861076108510861081 1087107210881099 1087108610741099109610721077109010891103, 1094107710851072 107610881091107510861081 1087108610851080107810721077109010891103, 1080 10851072108610731086108810861090) 0,0-0,2 1050108610881088107710831103109410801103 1089 1091108810861074108510771084 10861090 10861095107710851100 1085108010791082108610751086 10761086 108510771079108510721095108010901077108311001085108610751086 0,2-0,4 105710831072107310721103, 108510801079108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 (10851077 10861095107710851100 107910851072109510801090107710831100108510721103) 0,4-0,7 105910841077108810771085108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,7-0,9 1057108010831100108510721103, 1074109910891086108210721103 1082108610881088107710831103109410801103 0,9-1,0 10541095107710851100 1089108010831100108510721103 1082108610881088107710831103109410801103 105010721082 10741099109510801089108311031102109010891103 108210861101109210921080109410801077108510901099 1082108610881088107710831103109410801080 10501086110110921092108010941080107710851090 1082108610881088107710831103109410801080 107610831103 1076107410911093 10861073108410771085108510991093 108210911088108910861074 10741099109510801089108311031077109010891103 10871086 108910831077107610911102109710771081 1092108610881084109110831077: 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.How Para utilizar la moneda de correlación en su comercio Así que ya saben lo que es la correlación de divisas y cómo leerlo fuera de una tabla de fantasía. Pero apostamos por cómo utilizar las correlaciones monetarias hará que su comercio sea más exitoso Por qué necesita esta maravillosa habilidad en su bolsa de herramientas trader8217? Hay varias razones: 1. Elimine el comercio contraproducente Utilizando correlaciones puede ayudarle a mantenerse fuera de las posiciones que cancelarán cada uno Otros. Como se ve en la tabla anterior y en el ejemplo, sabemos que EUR / USD y USD / CHF se mueven en la dirección opuesta a 100. La apertura de una posición larga de EUR / USD y USD / CHF largo es entonces inútil ya veces costosa. Además de pagar por la propagación dos veces, cualquier movimiento en el precio tomaría un par y el otro hacia abajo. Queremos que nuestro trabajo duro para pagar con algo 2. Apalancamiento de las ganancias 8230Or las pérdidas. Usted tiene la oportunidad de duplicar en posiciones para maximizar los beneficios. Una vez más, let8217s mirar la relación de 1 semana EUR / USD y GBP / USD del ejemplo anterior. Estos dos pares tienen una fuerte correlación positiva con GBP / USD después de EUR / USD virtualmente paso a paso. Abrir una posición larga para cada par sería, en efecto, como tomar EUR / USD y duplicar su posición. Usted básicamente está haciendo uso de apalancamiento. Mucho ganancia si todo va bien y mucho pérdidas si las cosas van mal 3. Diversificar el riesgo Comprender que las correlaciones existen también le permite utilizar diferentes pares de divisas, pero aún aprovechar su punto de vista. En lugar de intercambiar un par de divisas únicas todo el tiempo, puede extender su riesgo a través de dos pares que se mueven de la misma manera. Pick pares que tienen una correlación fuerte a muy fuerte (alrededor de 0,7). Por ejemplo, EUR / USD y GBP / USD tienden a moverse juntos. La correlación imperfecta entre estos dos pares de divisas le da la oportunidad de diversificar lo que ayuda a reducir su riesgo. Let8217s decir you8217re alcista en USD. En lugar de abrir dos posiciones cortas de EUR / USD, podría cortar un EUR / USD y un corto GBP / USD que le protegería de algún riesgo y diversificaría su posición general. En el caso de que el dólar estadounidense se venda, el euro podría verse afectado en menor medida que la libra esterlina. 4. El riesgo de cobertura Aunque la cobertura puede resultar en la realización de beneficios más pequeños, también puede ayudar a minimizar las pérdidas. Si abre una posición larga de EUR / USD y empieza a ir en contra de usted, abra una pequeña posición larga en un par que se mueve frente a EUR / USD, como USD / CHF. Principales pérdidas evitadas Puede aprovechar los diferentes valores de pip para cada par de divisas. Por ejemplo, mientras que EUR / USD y USD / CHF tienen una correlación inversa de -1.0 casi perfecta, sus valores de pip son diferentes. Asumiendo que el comercio de un lote de 10.000 mini, un pip para EUR / USD es igual a 1 y un pip para USD / CHF es igual a 0,93. Si usted compra un mini lote EUR / USD, puede HEDGE su comercio mediante la compra de un mini lote de USD / CHF. Si el EUR / USD cae 10 pips, estaría abajo 10. Pero su comercio USD / CHF sería 9.30. En lugar de estar abajo de 10, ahora you8217re sólo hacia abajo de 0,70 A pesar de hedging suena como la cosa más grande desde el pan en rodajas, tiene algunas desventajas. Si EUR / USD rallyes, su beneficio es limitado debido a las pérdidas de su USD / CHF posición. Además, la correlación puede debilitarse en cualquier momento. Imagínese si el EUR / USD cae 10 pips, y USD / CHF sólo sube 5 pips, permanece plano, o diablos, cae también Su cuenta estará sangrando más rojo entonces le gustará. Por lo tanto, tenga cuidado al cubrir 5. Confirmar rupturas y evitar fakeouts Puede utilizar correlaciones de divisas para confirmar sus señales de entrada o salida de comercio. Por ejemplo, el EUR / USD parece estar probando un nivel de soporte significativo. Usted observa la acción del precio y está mirando para vender en un breakout a la desventaja. Puesto que usted sabe que EUR / USD está correlacionado positivamente con GBP / USD y correlacionado negativamente con USD / CHF y USD / JPY, compruebe si los otros tres pares se están moviendo en la misma magnitud que EUR / USD. Observa que el GBP / USD también está operando cerca de un nivel de soporte significativo y tanto el USD / CHF como el USD / JPY se están negociando cerca de niveles de resistencia clave. Esto le indica que el movimiento reciente está relacionado con el dólar estadounidense y confirma un posible desglose por EUR / USD, ya que los otros tres pares se están moviendo de manera similar. Así que usted decide que el comercio de la ruptura cuando se produce. Ahora vamos a suponer que los otros tres pares NO se mueven en la magnitud como EUR / USD. El GBP / USD no está cayendo, el USD / JPY no sube, y el USD / CHF es lateral. Esto suele ser un signo fuerte de que la disminución del EUR / USD no está relacionada con el dólar estadounidense y muy probablemente es impulsada por algún tipo de noticias negativas de la UE. El precio puede realmente comerciar por debajo del nivel de soporte clave que ha estado monitoreando, pero debido a que los otros tres pares correlacionados se mueven en proporción con EUR / USD, habrá falta de cualquier precio de seguimiento y el precio volverá por encima del nivel de soporte, resultando en un pretender. Si todavía quería cambiar esta configuración, ya que no obtuvo ninguna confirmación de 8220correlation8221 de los otros pares, podría hacerlo inteligente reduciendo su riesgo y negociando con un tamaño de posición más pequeño. Guarde su progreso iniciando sesión y marcando la lección completa