Cadena De Opciones De Google

Aprende a leer una cadena de opciones de acciones Módulo 6: Opciones de comercio Lección 5: Cadena de opciones de acciones Tu búsqueda para comprender una cadena de opciones de acciones finaliza hoy Esta lección te guiará a través de un proceso paso a paso de comprensión de las cadenas de opciones. Aprender a leer una cadena de opciones es un componente vital para el comercio de opciones. Muchos comerciantes pierden dinero porque no entienden completamente las cadenas de opciones. 2 lecciones que pueden ser de ayuda para revisar esta lección son: Qué es una cadena de opciones de acciones? Una cadena de opciones es una lista de todos los contratos de opciones de acciones disponibles para un determinado valor (stock). Hay solamente 2 tipos de contratos de la opción común, pone y llamadas, así que una cadena de la opción es esencialmente una lista de todas las ponen y las llamadas disponibles para la acción particular que usted está mirando. Ahora que no era tan difícil de entender era Bueno, la parte confusa viene cuando usted realmente tirar de una cadena de opciones de acciones. Toda esa información fácil de entender de repente se pierde en la traducción y se queda mirando una tabla llena de números y símbolos que no tienen ningún sentido en absoluto. Antes de aprender a leer una cadena de opciones, vamos a hacer un repaso rápido del proceso de comercio de 7 pasos hasta el momento: Youve utilizado el Investors Business Daily (IBD) para encontrar una lista de buenas acciones para comprar (Paso 1). Youve miró las cartas comunes de esas poblaciones y si usted tiene gusto de lo que usted ve usted lo agrega a su lista del reloj común hasta que usted alcance un tamaño de la lista de 50-100 acciones (paso 2).Youve utilizó un pedacito del análisis de la tendencia común a la revisión Sus gráficos de acciones en una base diaria o semanal. Este proceso se utiliza para encontrar operaciones potenciales (Paso 3).Después de que haya encontrado un comercio potencial, usted mira a través de la cadena de opciones y preseleccione la opción que va a comprar o vender. Esto comienza Paso 4: La Cadena de Opciones de Acciones. Cómo leer una cadena de opciones de acciones Parte de la confusión en la comprensión de las cadenas de opciones es que cada cadena de opciones se ve diferente. Si va a Yahoo, MSN, CBOE o su cuenta de corretaje y levanta una cotización de opciones, notará que el diseño de cada una de sus cadenas de opciones es completamente diferente. Todos ellos esencialmente tienen la misma información mostrada, pero se ven completamente diferentes. Vamos a usar un fragmento de la cadena de opciones de acciones listadas arriba, que es una cadena de opciones de acciones de Yahoo del símbolo de acciones MV: Meses de vencimiento Como se puede ver en la imagen hay varios meses de vencimiento diferentes listados horizontalmente en la parte superior de la cadena de opciones 09 de agosto, 09 de septiembre, 09 de diciembre, etc). Para nuestro ejemplo estamos viendo todas las opciones de compra y venta que vencirán la 3ª semana de diciembre de 2009. Algunos comerciantes quieren permanecer en un comercio de 1 semana, algunos quieren permanecer en un comercio de 2 meses, por lo que su plan de comercio dictará que Mes que miras. Me gusta darme el un montón de tiempo para que el comercio resuelva así que intento siempre mirar las opciones que expiran 2-6 meses a partir de la fecha actual. Opciones de opciones de compra y opciones de venta Cada cadena de opciones de acciones mostrará todas las opciones de compra y todas las opciones de venta para el stock en particular. Dependiendo de la cadena de opciones que esté viendo, las opciones de llamada pueden estar listadas encima de las opciones de venta o, a veces, las llamadas y puestas se enumeran lado a lado. Strike La primera columna enumera todos los diferentes precios de ejercicio de la acción que puede negociar. El precio de la huelga / ejercicio de una opción es el precio al que se compra o vende la acción cuando se ejerce la opción. Símbolo La segunda columna enumera todos los diferentes símbolos de ticker / trading para cada opción de stock. MVLLE. X es el símbolo de la opción de compra del 09 de diciembre. El símbolo identifica 4 cosas: a qué stock pertenece esta opción, cuál es el precio de ejercicio, en qué mes expira y si es una opción de compra o de venta. Última La tercera columna muestra el último precio al que se negoció una opción (se abrió o cerró). Es el precio al que tuvo lugar la transacción. Tenga en cuenta que esta transacción podría haber sido minutos, días o semanas atrás, y puede que no refleje el precio actual del mercado. Cambio (Chg) La cuarta columna muestra el cambio en el precio de las opciones. Muestra cuánto ha subido o disminuido el precio de la opción desde el cierre de los días anteriores. Oferta El precio de la Oferta es el precio que un comprador está dispuesto a pagar por esa opción de compra. Es como comprar una casa en una subasta, que oferta (oferta) lo que está dispuesto a pagar por la casa. Cuando usted está vendiendo un contrato de opción, éste es generalmente el precio que usted recibirá para la opción común. Pregunte El precio de Ask es el precio que un vendedor está dispuesto a aceptar para esa opción de stock en particular. Este es el precio que el vendedor está pidiendo. Así que cuando usted está comprando un contrato de opción este es generalmente el precio que usted pagará por la opción de la acción. TENGA CUIDADO: recuerde que un contrato de opción de compra controla 100 acciones. Así que cualquier precio Bid / Ask que vea tiene que ser multiplicado por 100. Este será el costo real del contrato. Volumen (Vol.) Indique cuántos contratos de opciones sobre acciones se negociaron a lo largo del día. Interés abierto (Open Int) Esta columna muestra el número total de contratos de opciones pendientes. Estos son contratos que no han sido ejercitados, cerrados o expirados. Cuanto mayor sea el interés abierto, más fácil será comprar o vender la opción de compra de acciones, ya que significa una gran cantidad de comerciantes están negociando esta opción de acciones. Vea el video a continuación para obtener instrucciones sobre cómo encontrar la cadena de opciones de acciones para una acción: Si el jugador no está mostrando, compruebe su configuración de javascript y flash player. En la lección anterior se realizó análisis de tendencia de las existencias para encontrar operaciones. Vamos a fingir que encontró un comercio potencial. A continuación, mirar por encima de la cadena de opciones y pre-seleccionar la opción youre va a comprar o vender. Cuando usted está mirando la cadena de opciones de acciones hay 7 factores que afectarán a la opción de acciones que usted elija: Youre o bien va a mirar la opción de compra o la opción de opción de opción de la cadena de opciones. Si su análisis le dice que la acción va a subir más alto, se evalúa la parte Opción de compra de la cadena de opciones. Y viceversa para opciones de venta. El siguiente paso es averiguar cuánto tiempo planea permanecer en el comercio. Si desea dar el comercio de 2 meses para trabajar, entonces usted busca opciones que van a caducar 3 meses fuera. Por qué tres meses fuera de su debido a la regla de 30 días que discutimos en la lección de precio de huelga. Esta regla es simple. Youre que va a escoger la opción de acciones At-the-Money (ATM). Esta regla también fue cubierta en la lección de precios de ejercicio. Puede permitirse la opción Si no puede pagar la opción ATM, entonces usted puede buscar un mes de vencimiento más cercano o seguir adelante y encontrar un comercio en una acción donde se puede permitir las opciones de acciones. Sólo comprar opciones de acciones con un interés abierto de 100 o más. Esto asegura que hay suficientes personas que negocian la opción de hacer que valga la pena su tiempo. Cuanto más personas negocien la opción de compra de acciones, más fácil será comprar y vender la opción. Aquí simplemente busca el mejor valor. Echa un vistazo al precio de las opciones de acciones para otros meses de vencimiento y ver si puede encontrar un buen negocio. Tal vez usted encontrará una opción de acciones que expira 2 meses más tarde, pero sólo cuesta unos pocos dólares más. Y el spread Bid / Ask Usted quiere asegurarse de que el spread Bid / Ask es pequeño (por ejemplo 4 / 4.2). Si su demasiado amplio (4/5), entonces puede significar que esta opción de acciones no es en gran demanda. También tenga en cuenta que tiene que multiplicar el costo por 100. Así que 4 / .2 es una diferencia de 20 y 4/5 es una diferencia de 100. En la próxima lección verá cómo todo esto juega en un comercio real . Módulo 6: Opciones de TradingEl API de Google Finance sigue marcando ahora Tengo lo que necesito y puedo analizar estos datos en mis propias estructuras de datos. Con la fuente de datos al cuadrado, pasé mucho tiempo implementando el flujo y el diseño proporcionado por nuestro excelente diseñador, Josh. La vida era buena, demasiado buena. Experiencia cercana a la muerte No fue hasta semanas más tarde, cuando estaba muy por el camino de la prueba de la interfaz de usuario que me di cuenta de que la opción de información disponible era sólo para la fecha de vencimiento más reciente. Yo había hecho una mala suposición Yahoo solicitudes devolvió todos los datos de opción para todas las fechas de caducidad por lo que asumí que Google hizo tan bien. Recuerde que una de esas seis llaves de nivel superior se llama, 8220expiry8221 Resulta que esta clave nos dice que los datos de put y call son sólo para esta fecha de caducidad. No puede solicitar todos los datos de put y call a la vez. Si observa los códigos de opción para todas las puestas y llamadas anteriores, (incluyendo las que he eliminado por brevedad) verá, BGG 140719. O expiración el 19 de julio de 2014. En mi aplicación de prueba había una docena o más fechas de vencimiento que no tenía datos de opción en absoluto. Era absolutamente crítico que tengo el resto de los datos o la aplicación sería inútil, incapaz de proporcionar incluso una demo para un operador de opción. Estaba sintiendo el frío puño de la falta de alcanzar dentro de mi cuerpo para arrancar mi corazón. Perseverencia Sostuve a mi perro y lloré un poco, pero luego me enderezé, me limpié el rostro con mi perro y entré en acción. Debe haber algo en Internet en algún lugar que describa cómo usar la api de Google para obtener información de opción basada en la fecha. Tuve que ser creativo. StackOverflow me había fallado, así que ahora voy a tener que pensar por mí mismo. Ay. Cómo formatear la cadena de consulta para solicitar un mes en particular La cadena de consulta que utilicé no tenía información de fecha. Es simplemente comportamiento por defecto que el servidor devuelve los datos de put / call para la fecha de caducidad más temprana. Qué pasa con esa página web que siempre aparece cuando hago una búsqueda de Google para 8220Google finanzas options8221Downloading Option Chain Data de Google Finance en R: Una actualización Recientemente he leído un artículo que mostró cómo descargar los datos de la cadena de opciones de Google Finance utilizando R. Curiosamente , Ese artículo parece ser una adaptación cercana de otro artículo que hace lo mismo con Python. Mientras jugaba con el código de estos artículos me di cuenta de un par de cosas que podrían beneficiarse de pequeños ajustes. Antes de mirarlos, sin embargo, vale la pena señalar que ya hay una función en quantmod para recuperar los datos de la cadena de opciones de Yahoo Finance. Lo que estoy haciendo aquí es, pues, más para mi propia edificación personal (pero espero que también lo encuentre interesante). Antecedentes Una cadena de opciones es sólo una lista de todas las opciones disponibles para una seguridad en particular que abarca un rango de fechas de caducidad. Primero necesitamos cargar algunos paquetes que faciliten la descarga, análisis y manipulación de los datos. We8217ll estará recuperando los datos en formato JSON. Algo inquietantemente los datos JSON de Google Finance no parece ser totalmente compatible con los estándares JSON porque las claves no se citan. We8217ll utilizar una función de ayuda que se ejecutará a través de los datos e insertar citas alrededor de cada una de las claves. El código original para esta función hizo un bucle a través de una lista de nombres de clave. Esto es un poco ineficiente y también sería problemático si se introdujeron claves adicionales. Podremos evitarlo usando un enfoque diferente que evite especificar nombres clave. Para hacer la función de descarga más concisa we8217ll también definir dos plantillas de URL. Y finalmente, la función de descarga en sí, que procede a través de los siguientes pasos para un símbolo ticker especificado: descarga de datos de resumen extrae las fechas de caducidad de los datos de resumen y descarga los datos de opciones para cada una de esas fechas concatena estos datos en una estructura única, Nombre de columna y selecciona un subconjunto. Los resultados le dan un giro. (Los datos a continuación fueron devueltos el sábado 10 de enero de 2015). Esto es lo que parecen los datos resultantes, con todas las fechas de vencimiento disponibles consolidadas en una sola tabla: Hay una carga de datos allí. Para tener una idea de lo que parece que podemos generar un par de parcelas. A continuación se muestra el interés abierto en función del precio de ejercicio en todas las fechas de vencimiento. El precio subyacente se indica mediante la línea vertical discontinua. Como era de esperar, la mayoría de los intereses está asociada con la próxima fecha de vencimiento el 17 de enero de 2015. Es bastante claro que esta no es la forma óptima de ver estos datos y estaría muy interesado en escuchar a alguien con una sugerencia para Una mejor visualización. Tratar de mirar juntos todas las fechas de vencimiento es probablemente el problema más grande, por lo que vamos a centrar nuestra atención en aquellas opciones que vencen el 17 de enero de 2015. Otra vez el precio subyacente se indica mediante una línea vertical discontinua. Esta es la primera vez que he tenido en serio un vistazo a los datos de opciones, pero ahora voy a confesar fácilmente a ser intrigado. Teniendo los datos disponibles, no hay razón para no explorar más. Detalles a seguir. Nunca pierdas una actualización Suscríbete a los R-bloggers para recibir correos electrónicos con los últimos mensajes de R. (No volverá a ver este mensaje.)