Este libro se abre con la primera presentación sistemática con ejemplos del estilo de inversión del fondo de cobertura macroquot quotglobal, una estrategia iniciada por Soros, Robertson et. Alabama. Sobre la base de opiniones (direccionales) sobre las tendencias macroeconómicas. Sin embargo, este es un libro original que propone una nueva estrategia macro comercial y de inversión: Arbitraje Macroeconómico Global. La nueva filosofía de inversión consiste en detectar y aprovechar las diferencias entre las relaciones de mercado y sus relaciones macroeconómicas subyacentes. El arbitraje de tales falsificaciones macroeconómicas en los mercados globales se realiza a través de estrategias no direccionales de largo / corto o sobrepeso / bajo peso. Aunque usan información macroeconómica, los oficios son en última instancia largos / cortos e incluso neutrales en el mercado, lo que hace que el macro-arbitraje sea una nueva estrategia de comercio y inversión de largo / corto plazo. Escrito en medio de la crisis financiera quotglobal dominoquot, el libro cuenta con docenas de ejemplos que muestran cómo usar el arbitraje macro en la turbulencia del mercado y cómo las recientes crisis financieras globales contribuyeron a cerrar brechas de mispricing macro en los mercados. Las dislocaciones de mercado durante períodos de crisis se muestran como oportunidades de macroarbitro. El libro propone así un posible camino desde la inversión macroeconómica basada en las opiniones subjetivas y el comercio hasta el arbitraje de las macroprendas erróneas objetivas en los mercados globales. Si está interesado en ordenar el libro, haga clic aquí Orden Macro Trading y Estrategias de Inversión en línea con Amazon o J Wiley amp Sons NUEVO: INNOVATE O PERISH: CAMBIAR MACRO GLOBAL PARA AYUDAR A SUPERAR EN MERCADOS DIFÍCILES Leer el prefacio de la edición de libro japonés LIBRO PUBLICADO EN EL JAPÓN EN EL 2001: ARBITRAGE MACRO: NUEVAS ESTRATEGIAS DEL FONDO HEDGE Lea el artículo del Financial Times: Bursteins each-way-bet por Daniel Bgler, Global Investor 14 Junio 1999 Macro Arbitrage: una solución a los problemas direccionales de hedge funds, Foster, Financial News 26 de julio de 1999 Gabriel Burstein Ph. D. Appl. Matemáticas, M. Sc. Comp Sci. Global Head Fondo Tradicional y Alternativo y Cartera de Activos Múltiples Estrategia de Inversión e Investigación Ex Jefe Global de Investigación de Inversiones, Jefe de Investigación de Fondos Mutuos y de Hedge, Lipper y Wealth Management, Inversión Amperio Advisory Thomson Reuters (hasta mayo de 2011) 10 años Global Head Fund Grupo de Activos Multi-Activos Estrategia de Inversión Los grupos se centraron en nuevos productos de fondos, asignación de activos estratégicos / tácticos, soluciones de cartera / carteras de modelos, fondo de fondos, fondos mutuos y hedge funds / investigación alternativa: Lipper, ex-HSBC y Daiwa Securities, Goldman Sachs and Merrill Lynch Autor del libro Global macro investment strategy Estados Unidos y Japón 2001 (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr. Gabriel Burstein 1999 - 2001 Las opiniones expresadas en el libro son exclusivamente del autor y ni Daiwa Europe Limited ni ninguna de sus filiales, subsidiarias, etc. Dentro del Grupo de Valores de Daiwa aceptar cualquier responsabilidad por ellos. Las decisiones de inversión adoptadas por los lectores deben realizarse siguiendo un asesoramiento independiente apropiado. El libro no pretende ser un sustituto de tales servicios profesionales ni pretende constituir o ser interpretado como una oferta o solicitud de una oferta para comprar o vender inversiones. Además, ninguno de los individuos mencionados en el libro lo ha autorizado o endosado. Algunos de los fondos de cobertura más exitosos y conocidos se han aprovechado durante mucho tiempo de una estrategia comercial que aplica las perspectivas macroeconómicas a los mercados globales: macro global. Pioneros por gestores de fondos de cobertura como George Soros y Julian Robertson, esta estrategia ha dado lugar a enormes beneficios. Mediante la colocación de apuestas direccionales en activos líquidos, es especialmente adecuado para los mercados de tendencias. En Macro Trading y Estrategias de Inversión: Arbitraje Macroeconómico en Mercados Globales, Gabriel Burstein define y analiza rigurosamente este estilo de inversión. A continuación, propone el arbitraje macro como una alternativa original al comercio de opiniones macroeconómicas subjetivas en momentos en que los mercados están en tendencia o son extremadamente volátiles, carentes de dirección y en crisis, como durante los colapsos económicos y financieros asiáticos, rusos y latinoamericanos. Finales de los noventa. El arbitraje macro se introduce como una nueva estrategia macro, de menor riesgo, largo / corto que se basa en la detección de mispricings macroeconómicos objetivos en los mercados globales. Burstein muestra cómo funciona esta estrategia en los diferenciales del sector bursátil (minoristas de alimentos / minoristas en general, bancos / servicios públicos), spreads de índices bursátiles (Italia / España, Suecia / Finlandia) y con la Unión Monetaria Europea (UEM) - fase final de la moneda. En Macro Trading y Estrategias de Inversión, el Dr. Burstein presenta, con ejemplos, el marco para las macro estrategias globales tradicionales, y luego muestra cómo usar los mispricings macroeconómicos en los mercados financieros globales para diseñar estrategias innovadoras de arbitraje macroeconómico global para el comercio y la inversión. Este amplio trabajo abarca: macro global direccional, macro de largo / corto y arbitraje macroeconómico estrategias de comercio y de inversión Causas de los errores macroeconómicos en los mercados que abordan las variables macroeconómicas secundarias en los oficios La importancia de Temporalidad técnica en macroarbitraje Volatilidad de las estrategias de macroarbitraje frente a la volatilidad de las estrategias de valor relativo Posibilidades de precios erróneos debido al efecto de la crisis asiática en los mercados mundiales Arbitraje macro de la convergencia de la UEM en los mercados de valores Equivocaciones de ventas al por menor, Tasas de interés y tipos de cambio en los mercados de valores En profundidad y oportuna, Macro Trading y Estrategias de Inversión cubre un área de intenso interés para la comunidad de comercio y de inversión de hoy y muestra nuevas oportunidades. Es una lectura invaluable para aquellos que buscan nuevas formas de hacer frente a los actuales mercados mundiales volátiles. Macro Trading y Estrategias de Inversión es el primer examen exhaustivo de una de las estrategias de comercio más competentes y enigmática en uso hoy en día - macro global. Lo que es más importante, introduce una estrategia innovadora a este popular estilo de inversión de hedge funds - arbitraje macroeconómico global. El Dr. Burstein, ex comerciante propietario de Goldman Sachs, ahora dirige un grupo de ventas de acciones dedicadas a hedge funds en Daiwa Europe, propone una nueva estrategia macro global que es no direccional y más objetiva. La clásica estrategia macro global utiliza información macroeconómica para anticipar la dirección del mercado a través de opiniones subjetivas. Como resultado, macro global tiene un fuerte componente subjetivo-direccional. Sobre la base de errores objetivos de información macroeconómica en el índice bursátil y los diferenciales del índice bursátil, se presenta aquí una nueva estrategia de arbitraje largo / corto que capitaliza la corrección de mispricings macroeconómicos objetivos. Estas estrategias de arbitraje macro son evaluadas y probadas en mercados volátiles como el efecto quotdomino de las crisis financieras mundiales de 1997-1998 que condujeron a una crisis de fondos de cobertura. De hecho, el libro muestra cómo las crisis financieras globales crean fuertes oportunidades de arbitraje macro, al tiempo que son un catalizador para corregir preexistentes mispricings macro. Macro Trading y Estrategias de Inversión: El Arbitraje Macroeconómico en Mercados Globales presenta una nueva y convincente estrategia de trading y de inversión. Escrito en un estilo claro y conciso, incluye definiciones y ejemplos de comercio cuidadosamente probados. GABRIEL BURSTEIN, PhD, era un comerciante propietario de macro con Goldman Sachs. Actualmente dirige Specialized Equity Sales amp Trading en Daiwa Europe Ltd. Londres, un grupo que creó para vender productos de renta variable europeos a fondos de cobertura basados en ideas de macro y valor relativo largo / corto. Él es un orador frecuente en nuevas estrategias largas / cortas de la macro y la UEM en conferencias de la inversión alternativa mundial y del fondo de cobertura. El Dr. Burstein recibió su doctorado en matemáticas en el Colegio Universitario de la Universidad de Londres. Ha publicado varios trabajos en modelado matemático en neurología, neuroendocrinología e inmunología del VIH. John Wiley amp Sons, Inc. Profesional / División de Comercio 605 Third Avenue, Nueva York, NY 10158-0012 ISBN 0-471-31586-9Synopsis: Macro Trading y Estrategias de Inversión es el primer examen a fondo de uno de los más proficente y enigmática de comercio Estrategias en uso-macro global. Escrito en un estilo claro y conciso, incluye definiciones y ejemplos de comercio cuidadosamente probados y presenta una estrategia de comercio y inversión nueva y convincente. Jacket Descripción: Algunos de los fondos de alto rendimiento más exitosos y conocidos se han aprovechado durante mucho tiempo de una estrategia comercial que aplica las perspectivas macroeconómicas a los mercados globales: macro global. Pioneros por gestores de fondos de cobertura como George Soros y Julian Robertson, esta estrategia ha dado lugar a enormes beneficios. Mediante la colocación de apuestas direccionales en activos líquidos, es especialmente adecuado para los mercados de tendencias. En Macro Trading y Estrategias de Inversión: Arbitraje Macroeconómico en Mercados Globales, Gabriel Burstein define y analiza rigurosamente este estilo de inversión. A continuación, propone el arbitraje macro como una alternativa original al comercio de opiniones macroeconómicas subjetivas en momentos en que los mercados están en tendencia o son extremadamente volátiles, carentes de dirección y en crisis, como durante los colapsos económicos y financieros asiáticos, rusos y latinoamericanos. Finales de los noventa. El arbitraje de macro se introduce como una nueva estrategia macro, de menor riesgo, largo / corto, que se basa en la detección de mispricings macroeconómicos objetivos en los mercados globales. Burstein muestra cómo funciona esta estrategia de negociación en los diferenciales del sector bursátil (minoristas de alimentos / minoristas generales, bancos / servicios públicos), spreads de índices bursátiles (Italia / España, Suecia / Finlandia) y con la Unión Monetaria Europea (UEM) Etapa final de moneda única. En Macro Trading y Estrategias de Inversión, Burstein presenta, con ejemplos, el marco para las macro estrategias globales tradicionales, y luego muestra cómo utilizar los mispricings macroeconómicos en los mercados financieros globales para diseñar estrategias innovadoras de arbitraje macroeconómico global para el comercio y la inversión. Este exhaustivo trabajo abarca: macro global direccional, macro de largo / corto y arbitraje macroeconómico estrategias de negociación y de inversiónCausas de errores macroeconómicos en mercados que abordan variables macroeconómicas secundarias en los comercios La importancia de la sincronización técnica En macro arbitrajeVoltilidad de las estrategias de arbitraje macro frente a la volatilidad de las estrategias de valor relativoMas oportunidades de precios debido al efecto de la crisis asiática en los mercados globalesMacro arbitraje de la convergencia de la UEM mispricing en los mercados de valoresMispricings de ventas al por menor, PIB, producción industrial, tasas de interés y tasas de cambio En los mercados de valores En profundidad y oportuna, Macro Trading y Estrategias de Inversión cubre un área de intenso interés para today146s comercio y la comunidad de inversión y muestra nuevas oportunidades. Es una lectura invaluable para aquellos que buscan nuevas maneras de afrontar los volátiles mercados mundiales actuales. Tabla de Contenidos: Introducton: Desde Visiones Macroeconómicas Subjetivas a Mispricings Macroeconómicos Objetivos en Mercados Globales. Macro Trading y estrategias de inversión. Direccional Marco de Comercio e Inversión. Inversión Long / Short Marco Trading. Arbitraje Macroeconómico en los Mercados Globales: Una Nueva Estrategia Marco. Comparación entre Arbitraje Macroeconómico, Macro Direccional y Estrategias Macro Largo / Corto. Arbitraje macroeconómico basado en ventas erróneas en los mercados. Causas de los errores macroeconómicos en los mercados y la lucha contra las variables macroeconómicas secundarias en los comercios. La Importancia del Tiempo Técnico en el Arbitraje Macro. La Relación entre Macro y Micro Fundamentos en Macro Arbitraje. Volatilidad de las estrategias de arbitraje macro versus estrategias de valor relativo. Arbitraje macro no está correlacionado con estrategias de valor direccional y relativo. Macro Arbitraje Comercio e Inversión basado en Producto Interno Bruto (PIB) Mispricings en Mercados Globales. Macro Arbitraje basado en Tasas de Interés en los Mercados Globales. Arbitraje macro de los gastos erróneos de los consumidores en los mercados mundiales. Arbitraje macro de los envíos de fabricación Mispricings en los mercados mundiales. Mispricings de los efectos de la crisis asiática en los mercados mundiales: cuando los eventos macro desencadenar relaciones de mercado subliminales. Macro Arbitraje de los errores de convergencia de la UEM en los mercados de renta variable. (Mispricings macro de las monedas (tipos de cambio) en mercados de acción. Larga / Corta Macro Spreads y Macro Arbitraje Oportunidades dentro de la Nueva EMU Euro Stock Markets. Macro Arbitraje de la Producción Industrial Mispricings en Mercados de Acciones. Epílogo: Crisis Financiera Global El Efecto Domino Corrige los Mispricings Macro.
No comments:
Post a Comment